Windows 11のタスクバーに[フォルダー]をドラッグ&ドロップしてもピン留めできないですが、【ジャンプリスト】や【エクスプローラーのショートカット】を使うと任意のフォルダーをピン留めできます。
フォルダーのピン留めはできない?
画面の下にあるタスクバーはアプリのショートカットを表示することができ、これをピン留めと呼びます。
ピン留めするには「ショートカットアイコンなどをドラッグ&ドロップする」「アプリの起動中に表示されたアイコンを右クリックし“タスクバーにピン留めする”を選択する」を操作しますが、これはアプリが対象でありフォルダーはできないので他のやり方でピン留めします。
やり方の1つはエクスプローラーのジャンプリストにピン留めするで、これはタスクバーにあるエクスプローラーのアイコンを右クリックして表示されるメニューに追加するものです。

もう1つはエクスプローラーのショートカットをピン留めするで、任意のフォルダーを表示するエクスプローラーのショートカットを作成することでアプリとしてピン留めするやり方です。

これら2つを用途に合わせて使い分けると良いでしょう。
エクスプローラーのジャンプリストにピン留めする手順
エクスプローラーのピン留めはナビゲーションウィンドウのクイックアクセスと連動しているので、クイックアクセスにピン留めするのが簡単です。
フォルダーを右クリック
対象のフォルダーを右クリックし、コンテキストメニューよりクイックアクセスにピン留めするをクリックします。

タスクバーにあるエクスプローラーのアイコンを右クリックして表示されるジャンプリストに追加されます。

エクスプローラーのメニュー
対象のフォルダーをエクスプローラーで表示し…よりクイックアクセスにピン留めするをクリックします。

タスクバーにあるエクスプローラーのアイコンを右クリックして表示されるジャンプリストに追加されます。

エクスプローラーのジャンプリストにピン留めするやり方は以上です。
エクスプローラーのショートカットをピン留めする手順
何も無い所を右クリックし、コンテキストメニューより新規作成>ショートカットをクリックします。

ショートカットの作成より項目の場所を入力してくださいに以下のフォーマットで入力し次へをクリックします(␣は半角スペース)。
explorer␣(フォルダーのパス)
explorer "C:\Users\username"
ショートカットの作成よりこのショートカットの名前を入力してくださいを入力し完了をクリックします。

作成したショートカットをタスクバーにドラッグ&ドロップします。

エクスプローラーのショートカットをピン留めするやり方は以上です。

