iPhoneではWi-Fiのネットワークごとにプロキシ（Proxy）を使えます。家庭のWi-Fiで使うことは少ないですが、職場や学校などのWi-Fiに接続する際に「プロキシを設定してください」などと言われたら【プロキシを構成】を設定します。
Wi-Fiのネットワークごと
プロキシとは「代理」と言う意味で、比較的に大規模なネットワークにおいてインターネットへ接続する際に使われることが多いです。
iPhoneではWi-Fiのネットワークごとにプロキシを構成するので、職場や学校など必要なWi-Fiにのみプロキシを使うように設定でき、設定したからと言って家庭など他のWi-Fiに影響を与えることはありません。
ちなみに、これはWi-Fiのみでありモバイル通信にプロキシを設定することはできません（必要もありません）。
Wi-Fiのプロキシを構成する手順
設定のWi-Fiより対象ネットワークのｉをタップします。
対象ネットワークのプロキシを構成より自動または手動を選択したうえで必要な項目を入力し保存をタップします。
自動／手動は接続するWi-Fiによって異なります。
プロキシを構成するやり方は以上です。